Risques et Performance en Asset Management

Modèle à un actif : Performance, Risque de marché, Ex-ante/Ex-post, Volatilité, Value-at-Risk, Backtest, ...

Modèle à un actif avec indice de référence : Performance relative, Tracking-Error, Beta, Corrélation, Modèle de régression simple, ...

Etude du risque ex-ante d'un portefeuille vis à vis d'un indice de référence et construction de portefeuille : Décomposition de portefeuille, MEDAF, APT, Modèle Factoriel Statistiques, Contribution à la volatilité, Stress Test, ...